電影《危城》裡幾位主角只有吳京是有功夫的，但求好心切，拍起來很辛苦。吳京笑說：「我只是來客串一個角色，沒想到拍了一個月！」
吳京從小習武，而專長是長槍，更以此拿下全大陸的武術冠軍，但入行以來從沒有展現過這項功夫，導演陳木勝說：「吳京說小時候就拿著槍一直刺向一個小小的目標，一直刺了5年，你說那基礎有多深厚啊！」所以洪金寶特別以他的長項為他設計精彩打戲，但拍攝起來困難重重，讓吳京笑說：「我只是來客串一個角色，沒想到拍了一個月！」
而武術大師洪金寶配合電影劇情打造多場讓人讚歎的武打場面，讓功底深厚的吳京與彭于晏演出精彩對打戲，兩人由師兄弟到反目對決的重頭戲，一拍一個月，吳京對彭于晏的努力讚許有加，「他讓我對年輕一代的演員刮目相看了，非常認真，我真的願意當他的師兄。」
這場酒罈對決的片段中，吳京與彭于晏本是感情深厚的師兄弟，但因心懷理念的差異而漸行漸遠，最後反目至以生死相搏，可說是全片的重頭戲。拍攝時非常辛苦，兩個主角頂著高溫穿上厚重古裝對決，先是必須被鋼絲吊上二層樓高的酒罈塔上，再展開招招致命的對打，還要抱一起滾下酒罈塔，驚險萬分。
連身經百戰的吳京回憶這場戲都說：「拍這場戲真是吃了不少苦。」彭于晏也說：「拍這場戲真的蠻危險的，酒罈堆了二層樓高，裡面都是真的有酒，摔倒後酒罈會破，那瓦片一不小心就割傷自己。」但果然也打出武打電影的經典畫面，打得酣暢淋漓，令人熱血沸騰。
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戲裡兩人雖打得不可開交，戲外卻因影片結緣變成了好哥們，常常私下相約吃飯看電影。彭于晏表示很慶幸能認識吳京，他就象是自己的親大哥一樣，無論是戲內戲外都對自己很照顧，「跟京哥在一起相處很開心，在交流的過程中我也學到了不少新經驗，很感謝他手下留情。」吳京也難掩對彭于晏的欣賞之情，「他的表現讓我對年輕演員刮目相看，很努力，會拼命去做，我願意一直做他師兄。」
吳京衝著與陳木勝和洪金寶間深厚情感，便頂著尚未痊癒的膝傷即刻開打，導演陳木勝對吳京此次的義氣相挺十分感謝，「當時他受傷做了手術，其實應該休息的，但我弄劇本時已想到他，真的很需要他，他二話不說就來了，非常感謝他。」
除了這場和彭于晏的強強對決，吳京還有一場以一敵眾的戲份，他面不改色，只以拳腳便輕易開啟前方擋路人，動作爽快利落，全靠他的功力展現這場精彩畫面。為了呈現這個精彩畫面，陳木勝安排一鏡到打且360度全景拍攝，果然展現出這場打戲的刺激感，更是新鮮感十足，效果震撼更氣勢驚人。
